Mémoires d'Actuariat
Zonier et segmentation géographique en prévoyance collective : une application à la fonction publique
Auteur(s) STAVILA S.
Société Exiom Partners
Année 2025
Confidentiel jusqu'au 26/06/2027
Résumé
Le marché français de l’assurance évolue constamment sous l’effet des réformes et transformations réglementaires. La branche prévoyance, objet de ce mémoire, est particulièrement impactée par ces évolutions qui induisent des dynamiques nouvelles parmi les populations assurées et modifient la nature des risques couverts. Pour préserver les équilibres techniques, les assureurs s’appuient sur une analyse fine de leur portefeuille et étudient les facteurs influençant la sinistralité. Une connaissance approfondie du risque permet d’anticiper les dérives et d’orienter les décisions stratégiques, notamment en matière de souscription et de tarification, dans un compromis entre mutualisation et segmentation. Le zonier, outil couramment utilisé en assurance non-vie mais peu fréquent en assurance de personnes, est la méthode privilégiée lorsqu’il s’agit de prendre en compte la variabilité géographique dans l'étude des risques assurantiels. Les assureurs s’intéressent à l’apport d’information que peut représenter la répartition géographique de leur portefeuille pour affiner la segmentation client et améliorer le suivi de la sinistralité. A terme, cette variable peut être utilisée pour proposer un tarif plus adapté aux niveaux de risque observés. Ce mémoire propose d’étudier cet outil dans le cadre spécifique des garanties incapacité des contrats de prévoyance collective du secteur public. L’objectif est de démontrer l’influence de la localisation sur la fréquence de sinistre via des modèles prédictifs, puis de quantifier cet impact par un scoring géographique. Le zonier obtenu est ensuite évalué au regard de son intérêt quant à l’amélioration de la segmentation et de la prédiction du risque, pouvant être complété par une étude de la sévérité dans une perspective d'application opérationnelle.
Abstract
The French insurance market is undergoing continuous transformation, driven by regulatory changes and successive reforms. The group protection sector—on which this thesis focuses—is particularly affected by these developments, which generate new dynamics among insured populations and change the nature of the risks covered. To preserve technical balance, insurers rely on a detailed analysis of their portfolios and closely examine the factors influencing claims experience. A thorough understanding of risk enables them to anticipate adverse trends and guide strategic decisions, particularly in underwriting and pricing, by navigating the balance between risk pooling and segmentation. The zonier -a tool commonly used in non-life insurance but rarely exploited in life and health insurance- is the preferred method when accounting for geographic variability in risk analysis. Insurers increasingly recognize the informational value of geographic distribution within their portfolios, both to refine client segmentation and to enhance claims monitoring. Ultimately, this variable can be used to develop pricing structures that more accurately reflect the observed levels of risk. This thesis aims to investigate the application of this tool within the specific context of disability coverage in group contracts for public sector employees. The objective is twofold: first, to demonstrate the influence of geographic location on claim frequency through predictive modeling; second, to quantify this effect using a geographic risk scoring approach. The resulting zonier is then evaluated in terms of its contribution to improving risk segmentation and prediction, with potential extensions to include severity modeling for operational implementation.
Auteur(s) STAVILA S.
Société Exiom Partners
Année 2025
Confidentiel jusqu'au 26/06/2027
Résumé
Le marché français de l’assurance évolue constamment sous l’effet des réformes et transformations réglementaires. La branche prévoyance, objet de ce mémoire, est particulièrement impactée par ces évolutions qui induisent des dynamiques nouvelles parmi les populations assurées et modifient la nature des risques couverts. Pour préserver les équilibres techniques, les assureurs s’appuient sur une analyse fine de leur portefeuille et étudient les facteurs influençant la sinistralité. Une connaissance approfondie du risque permet d’anticiper les dérives et d’orienter les décisions stratégiques, notamment en matière de souscription et de tarification, dans un compromis entre mutualisation et segmentation. Le zonier, outil couramment utilisé en assurance non-vie mais peu fréquent en assurance de personnes, est la méthode privilégiée lorsqu’il s’agit de prendre en compte la variabilité géographique dans l'étude des risques assurantiels. Les assureurs s’intéressent à l’apport d’information que peut représenter la répartition géographique de leur portefeuille pour affiner la segmentation client et améliorer le suivi de la sinistralité. A terme, cette variable peut être utilisée pour proposer un tarif plus adapté aux niveaux de risque observés. Ce mémoire propose d’étudier cet outil dans le cadre spécifique des garanties incapacité des contrats de prévoyance collective du secteur public. L’objectif est de démontrer l’influence de la localisation sur la fréquence de sinistre via des modèles prédictifs, puis de quantifier cet impact par un scoring géographique. Le zonier obtenu est ensuite évalué au regard de son intérêt quant à l’amélioration de la segmentation et de la prédiction du risque, pouvant être complété par une étude de la sévérité dans une perspective d'application opérationnelle.
Abstract
The French insurance market is undergoing continuous transformation, driven by regulatory changes and successive reforms. The group protection sector—on which this thesis focuses—is particularly affected by these developments, which generate new dynamics among insured populations and change the nature of the risks covered. To preserve technical balance, insurers rely on a detailed analysis of their portfolios and closely examine the factors influencing claims experience. A thorough understanding of risk enables them to anticipate adverse trends and guide strategic decisions, particularly in underwriting and pricing, by navigating the balance between risk pooling and segmentation. The zonier -a tool commonly used in non-life insurance but rarely exploited in life and health insurance- is the preferred method when accounting for geographic variability in risk analysis. Insurers increasingly recognize the informational value of geographic distribution within their portfolios, both to refine client segmentation and to enhance claims monitoring. Ultimately, this variable can be used to develop pricing structures that more accurately reflect the observed levels of risk. This thesis aims to investigate the application of this tool within the specific context of disability coverage in group contracts for public sector employees. The objective is twofold: first, to demonstrate the influence of geographic location on claim frequency through predictive modeling; second, to quantify this effect using a geographic risk scoring approach. The resulting zonier is then evaluated in terms of its contribution to improving risk segmentation and prediction, with potential extensions to include severity modeling for operational implementation.
