Mémoires d'Actuariat
Scoring de profil de risque - Assurance santé
Auteur(s) GHARBI R.
Société Crédit Agricole Assurances
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 07/03/2026
Résumé
L’assurance collective santé est un contrat souscrit par l’employeur pour protéger financièrement les employés et les ayants droit contre les coûts liés aux soins médicaux. Le monde des assurances collectives est très concurrentiel. Deux approches distinctes sont employées pour tarifer un contrat santé. En présence des comptes de résultats, la tarification s’appuie sur une analyse des comptes notamment les primes et les sinistres. En l’absence des comptes de résultat, le tarif d’équilibre est obtenu à partir de la démographie et de niveau de garanties. Aujourd’hui, une tarification théorique basée sur une approche "Fréquence x Coût" et des données publiques est employée en cas d’absence des comptes de résultat. En ce sens, pour avoir une vision représentative du risque et être plus concurrentiel dans un marché tendu, une approche permettant d’estimer le tarif d’équilibre basée sur les données du portefeuille clients a été développée. Cette approche consiste à associer l'entreprise prospective à des entreprises similaires en termes de profil démographique et de niveau de garanties. Les données sont regroupées en profils de consommation homogènes, puis une méthode d'apprentissage supervisé est utilisée pour quantifier l'impact de chaque profil sur cette classification. Une analyse est également réalisée en fonction des niveaux de garanties, en utilisant la classification des produits standards pour déterminer le niveau de couverture des entreprises prospectives. En croisant le score de consommation avec le score de garanties, les entreprises sont regroupées, ce qui permet de déterminer le tarif d'équilibre en fonction du groupe d'appartenance. Les tests de la nouvelle approche sur un échantillon ont montré des résultats prometteurs avec une marge d’erreur inférieure à celle de l’outil de tarification actuel.
Abstract
Group health insurance is a contract taken out by the employer to financially protect employees and their dependents against medical care costs. The group insurance sector is highly competitive. Two distinct approaches are used to price a health insurance contract. When profit and loss accounts are available, pricing is based on an analysis of the accounts, including premiums and claims. In the absence of profit and loss accounts, the equilibrium rate is obtained based on demographics and level of coverage. Currently, a theoretical pricing approach based on a "Frequency x Cost" approach and public data is used in the absence of profit and loss accounts. In this regard, to have a true risk assessment and be more competitive in a tight market, an approach to estimating the equilibrium rate based on client portfolio data has been developed. This approach involves associating the prospective company with similar companies in terms of demographic profile and level of coverage. Data is grouped into homogeneous consumption profiles, and then a supervised learning method is used to quantify the impact of each profile on this classification. An analysis is also conducted based on levels of coverage, using the classification of standard products to determine the coverage level of prospective companies. By crossing the consumption score with the coverage score, companies are grouped, allowing the determination of the equilibrium rate based on the group membership. Tests of the new approach on a sample have shown promising results with a margin of error lower than that of the current pricing tool.
Auteur(s) GHARBI R.
Société Crédit Agricole Assurances
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 07/03/2026
Résumé
L’assurance collective santé est un contrat souscrit par l’employeur pour protéger financièrement les employés et les ayants droit contre les coûts liés aux soins médicaux. Le monde des assurances collectives est très concurrentiel. Deux approches distinctes sont employées pour tarifer un contrat santé. En présence des comptes de résultats, la tarification s’appuie sur une analyse des comptes notamment les primes et les sinistres. En l’absence des comptes de résultat, le tarif d’équilibre est obtenu à partir de la démographie et de niveau de garanties. Aujourd’hui, une tarification théorique basée sur une approche "Fréquence x Coût" et des données publiques est employée en cas d’absence des comptes de résultat. En ce sens, pour avoir une vision représentative du risque et être plus concurrentiel dans un marché tendu, une approche permettant d’estimer le tarif d’équilibre basée sur les données du portefeuille clients a été développée. Cette approche consiste à associer l'entreprise prospective à des entreprises similaires en termes de profil démographique et de niveau de garanties. Les données sont regroupées en profils de consommation homogènes, puis une méthode d'apprentissage supervisé est utilisée pour quantifier l'impact de chaque profil sur cette classification. Une analyse est également réalisée en fonction des niveaux de garanties, en utilisant la classification des produits standards pour déterminer le niveau de couverture des entreprises prospectives. En croisant le score de consommation avec le score de garanties, les entreprises sont regroupées, ce qui permet de déterminer le tarif d'équilibre en fonction du groupe d'appartenance. Les tests de la nouvelle approche sur un échantillon ont montré des résultats prometteurs avec une marge d’erreur inférieure à celle de l’outil de tarification actuel.
Abstract
Group health insurance is a contract taken out by the employer to financially protect employees and their dependents against medical care costs. The group insurance sector is highly competitive. Two distinct approaches are used to price a health insurance contract. When profit and loss accounts are available, pricing is based on an analysis of the accounts, including premiums and claims. In the absence of profit and loss accounts, the equilibrium rate is obtained based on demographics and level of coverage. Currently, a theoretical pricing approach based on a "Frequency x Cost" approach and public data is used in the absence of profit and loss accounts. In this regard, to have a true risk assessment and be more competitive in a tight market, an approach to estimating the equilibrium rate based on client portfolio data has been developed. This approach involves associating the prospective company with similar companies in terms of demographic profile and level of coverage. Data is grouped into homogeneous consumption profiles, and then a supervised learning method is used to quantify the impact of each profile on this classification. An analysis is also conducted based on levels of coverage, using the classification of standard products to determine the coverage level of prospective companies. By crossing the consumption score with the coverage score, companies are grouped, allowing the determination of the equilibrium rate based on the group membership. Tests of the new approach on a sample have shown promising results with a margin of error lower than that of the current pricing tool.
