Mémoires d'Actuariat
Modélisation d'une garantie dépendance et construction de lois d'expérience
Auteur(s) MOUNDE MFORIFOUM H. H.
Société SeaBird Conseil
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 18/09/2029
Résumé
La dépendance fait référence à l’incapacité pour un individu d’effectuer tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Avec la croissance de la population et l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de personnes dépendantes a considérablement augmenté, nécessitant de fait que les assureurs prennent des dispositions adéquates afin de tenir leurs engagements. Ce mémoire s’inscrit dans cet objectif et se propose de construire des lois d’expérience pour un produit d’assurance dépendance. Le produit étudié offre trois différentes prestations associées à trois niveaux de dépendance : partielle, lourde, et totale. Ce mémoire propose une modélisation segmentée de ce produit en trois niveaux, se rapportant chacun à un modèle à trois états (autonomie, dépendance, décès). Les niveaux un, deux et trois de cette modélisation peuvent représenter trois produits dépendance, qui couvrent respectivement la dépendance partielle uniquement, les dépendances lourde et totale pour un même niveau de rente, et la dépendance totale uniquement. À partir des données du portefeuille étudié, et compte tenu des contraintes de volume, les lois d’incidence des autonomes et de mortalité des dépendants associées à ce modèle ont été construites. Enfin, dans la dernière partie, nous avons évalué la cohérence de ces lois en utilisant divers critères. Mots clés: assurance dépendance, lois d’expérience, modélisation segmentée, états, niveaux de dépendance.
Abstract
Dependency refers to an individual’s inability to perform all or part of the activities of daily living. With the growth of the population and the increase in life expectancy, the number of dependent people has significantly increased, necessitating that insurers take appropriate measures to meet their commitments. This thesis aligns with this perspective and aims to develop experience rates for long-term care insurance. The product under study offers three different benefits associated with three levels of dependency : partial, severe, and total. This thesis proposes a segmented modeling of this product into three levels, each corresponding to a three-state model (autonomy, dependency, death). Levels one, two, and three of this modeling can represent three dependency products, which respectively cover partial dependency only, both severe and total dependency for the same annuity level, and total dependency only. Based on the data from the studied portfolio and considering volume constraints, the incidence rates for autonomous individuals and the mortality rates for dependent individuals associated with this model were constructed. Finally, in the last part, we assessed the consistency of these rates using various criteria. Keywords: long-term care insurance, experience rates, segmented modeling, states, levels of dependency.
Auteur(s) MOUNDE MFORIFOUM H. H.
Société SeaBird Conseil
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 18/09/2029
Résumé
La dépendance fait référence à l’incapacité pour un individu d’effectuer tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Avec la croissance de la population et l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de personnes dépendantes a considérablement augmenté, nécessitant de fait que les assureurs prennent des dispositions adéquates afin de tenir leurs engagements. Ce mémoire s’inscrit dans cet objectif et se propose de construire des lois d’expérience pour un produit d’assurance dépendance. Le produit étudié offre trois différentes prestations associées à trois niveaux de dépendance : partielle, lourde, et totale. Ce mémoire propose une modélisation segmentée de ce produit en trois niveaux, se rapportant chacun à un modèle à trois états (autonomie, dépendance, décès). Les niveaux un, deux et trois de cette modélisation peuvent représenter trois produits dépendance, qui couvrent respectivement la dépendance partielle uniquement, les dépendances lourde et totale pour un même niveau de rente, et la dépendance totale uniquement. À partir des données du portefeuille étudié, et compte tenu des contraintes de volume, les lois d’incidence des autonomes et de mortalité des dépendants associées à ce modèle ont été construites. Enfin, dans la dernière partie, nous avons évalué la cohérence de ces lois en utilisant divers critères. Mots clés: assurance dépendance, lois d’expérience, modélisation segmentée, états, niveaux de dépendance.
Abstract
Dependency refers to an individual’s inability to perform all or part of the activities of daily living. With the growth of the population and the increase in life expectancy, the number of dependent people has significantly increased, necessitating that insurers take appropriate measures to meet their commitments. This thesis aligns with this perspective and aims to develop experience rates for long-term care insurance. The product under study offers three different benefits associated with three levels of dependency : partial, severe, and total. This thesis proposes a segmented modeling of this product into three levels, each corresponding to a three-state model (autonomy, dependency, death). Levels one, two, and three of this modeling can represent three dependency products, which respectively cover partial dependency only, both severe and total dependency for the same annuity level, and total dependency only. Based on the data from the studied portfolio and considering volume constraints, the incidence rates for autonomous individuals and the mortality rates for dependent individuals associated with this model were constructed. Finally, in the last part, we assessed the consistency of these rates using various criteria. Keywords: long-term care insurance, experience rates, segmented modeling, states, levels of dependency.
