Mémoires d'Actuariat
Optimisation d'indicateurs et suivi des résiliations en assurance santé individuelle
Auteur(s) MEZOUL J.
Société SwissLife Prévoyance Santé
Année 2025
Confidentiel jusqu'au 23/01/2027
Résumé
Ce mémoire explore l'optimisation des indicateurs clés de solvabilité et de rentabilité en assurance santé individuelle avec un accent sur le SCR Primes et Réserves et la VNB. Pour ce faire, l’étude s'appuie sur l'analyse de facteurs internes propres à SwissLife sans examiner les impacts externes. Grâce à l’utilisation de modèles d’analyse de données, elle vise à mieux comprendre les dynamiques de résiliation. L'objectif est de développer des outils pour améliorer le pilotage des portefeuilles de santé individuelle. La question centrale du mémoire est d’identifier les portefeuilles ou groupes d’assurés assurant le meilleur compromis entre stabilité financière et profitabilité face à un environnement marqué par des résiliations fluctuantes. Cependant, l’étude met en lumière la nécessité d’intégrer une dimension comportementale pour mieux appréhender les influences externes sur les résiliations, comme la concurrence ou les changements de situation personnelle des assurés. Enfin, le mémoire aborde la difficulté de concilier les perspectives à court et à long terme, le SCR et la VNB donnant chacun une vision spécifique de la performance du portefeuille d’assurés. Cette dualité pose des défis concernant le pilotage, les objectifs à court terme de solvabilité pouvant parfois entrer en conflit avec la rentabilité à long terme. Mots clés : Santé ⋅ Solvabilité II ⋅ Affaires Nouvelles ⋅ Résiliations ⋅ Valeur du New Business ⋅ GLM ⋅ CART
Abstract
This thesis explores the optimization of solvency and profitability key indicators in individual health insurance, with a focus on SCR Premiums and Reserves and VNB. To do so, the study relies on the analysis of internal factors specific to SwissLife without examining external impacts. Using data analysis models, it aims to gain a better understanding of lapse dynamics. The goal is to develop tools to improve the management of individual health insurance portfolios. The central question of the thesis is to identify the portfolios that offer the best compromise between financial stability and profitability in an environment marked by fluctuating lapse rates. However, the study also highlights the need to integrate a behavioral dimension to better understand external influences on terminations, such as competition and changes in policyholders' personal circumstances. Finally, the thesis addresses the difficulty of reconciling short and long-term perspectives, with SCR and VNB each providing a specific view of portfolio performance. This duality poses challenges for management, as short-term solvency objectives can sometimes conflict with long-term profitability. Keywords : Medical Expense ⋅ Solvency II ⋅ New Business ⋅ Lapses ⋅ Value of New Business ⋅ GLM ⋅ CART
Auteur(s) MEZOUL J.
Société SwissLife Prévoyance Santé
Année 2025
Confidentiel jusqu'au 23/01/2027
Résumé
Ce mémoire explore l'optimisation des indicateurs clés de solvabilité et de rentabilité en assurance santé individuelle avec un accent sur le SCR Primes et Réserves et la VNB. Pour ce faire, l’étude s'appuie sur l'analyse de facteurs internes propres à SwissLife sans examiner les impacts externes. Grâce à l’utilisation de modèles d’analyse de données, elle vise à mieux comprendre les dynamiques de résiliation. L'objectif est de développer des outils pour améliorer le pilotage des portefeuilles de santé individuelle. La question centrale du mémoire est d’identifier les portefeuilles ou groupes d’assurés assurant le meilleur compromis entre stabilité financière et profitabilité face à un environnement marqué par des résiliations fluctuantes. Cependant, l’étude met en lumière la nécessité d’intégrer une dimension comportementale pour mieux appréhender les influences externes sur les résiliations, comme la concurrence ou les changements de situation personnelle des assurés. Enfin, le mémoire aborde la difficulté de concilier les perspectives à court et à long terme, le SCR et la VNB donnant chacun une vision spécifique de la performance du portefeuille d’assurés. Cette dualité pose des défis concernant le pilotage, les objectifs à court terme de solvabilité pouvant parfois entrer en conflit avec la rentabilité à long terme. Mots clés : Santé ⋅ Solvabilité II ⋅ Affaires Nouvelles ⋅ Résiliations ⋅ Valeur du New Business ⋅ GLM ⋅ CART
Abstract
This thesis explores the optimization of solvency and profitability key indicators in individual health insurance, with a focus on SCR Premiums and Reserves and VNB. To do so, the study relies on the analysis of internal factors specific to SwissLife without examining external impacts. Using data analysis models, it aims to gain a better understanding of lapse dynamics. The goal is to develop tools to improve the management of individual health insurance portfolios. The central question of the thesis is to identify the portfolios that offer the best compromise between financial stability and profitability in an environment marked by fluctuating lapse rates. However, the study also highlights the need to integrate a behavioral dimension to better understand external influences on terminations, such as competition and changes in policyholders' personal circumstances. Finally, the thesis addresses the difficulty of reconciling short and long-term perspectives, with SCR and VNB each providing a specific view of portfolio performance. This duality poses challenges for management, as short-term solvency objectives can sometimes conflict with long-term profitability. Keywords : Medical Expense ⋅ Solvency II ⋅ New Business ⋅ Lapses ⋅ Value of New Business ⋅ GLM ⋅ CART
