Mémoires d'Actuariat
Impact du dérèglement climatique sur les tables de mortalité
Auteur(s) BINET - STEPHAN E.
Société PartnerRe
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 06/09/2025
Résumé
Dans un contexte de hausse des températures et en considération de son impact sur la qualité de vie, la composante climatique est devenue une donnée importante à prendre en compte dans la modélisation des taux de mortalité. L’objectif de ce mémoire est de parvenir à quantifier l’impact du dérèglement climatique sur les portefeuilles de prévoyance et de rentes viagères de certaines régions de PartnerRe ainsi que d’analyser les écarts probables entre ces derniers notamment sur des hypothèses techniques actuarielles. Les régions concernées sont le Royaume-Uni/Irlande, l’Europe continentale, le Moyen-Orient et l’Amérique latine. L’étude menée consiste à intégrer la composante de température au modèle standard de Lee-Carter (1992) en s’assurant de sa significativité afin d’estimer les taux de mortalité futurs suite à l’augmentation de la température. Après validation du modèle, il convient de prédire les taux de mortalité à horizon 2100 en tenant compte des différentes prédictions de la hausse de température publiées par le GIEC. D’un autre côté, l’impact financier est mesuré sur les Best Estimate Liabilities sous Solvabilité II.
Abstract
In a context of rising temperatures and considering its impact on the quality of life, the climate component has become an important factor to take into account in the modeling of mortality rates. The aim of this thesis is to quantify the impact of climate change on protection and savings portfolios of certain regions within PartnerRe, as well as analysing the probable gap between the various climate change scenarios especially on actuarial hypothesis. The regions in question are the United Kingdom, Europe, Middle East and Latin America. The conducted study involves integrating the temperature component into the standard Lee-Carter model (1992) while ensuring its significance. After validating the model, it is recommanded to predict incidence rates up to the year 2100, taking into account different temperature rise predictions published by the IPCC (GIEC). On the other hand, the financial impact is measured through the Best Estimate Liabilities under Solvency II.
Auteur(s) BINET - STEPHAN E.
Société PartnerRe
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 06/09/2025
Résumé
Dans un contexte de hausse des températures et en considération de son impact sur la qualité de vie, la composante climatique est devenue une donnée importante à prendre en compte dans la modélisation des taux de mortalité. L’objectif de ce mémoire est de parvenir à quantifier l’impact du dérèglement climatique sur les portefeuilles de prévoyance et de rentes viagères de certaines régions de PartnerRe ainsi que d’analyser les écarts probables entre ces derniers notamment sur des hypothèses techniques actuarielles. Les régions concernées sont le Royaume-Uni/Irlande, l’Europe continentale, le Moyen-Orient et l’Amérique latine. L’étude menée consiste à intégrer la composante de température au modèle standard de Lee-Carter (1992) en s’assurant de sa significativité afin d’estimer les taux de mortalité futurs suite à l’augmentation de la température. Après validation du modèle, il convient de prédire les taux de mortalité à horizon 2100 en tenant compte des différentes prédictions de la hausse de température publiées par le GIEC. D’un autre côté, l’impact financier est mesuré sur les Best Estimate Liabilities sous Solvabilité II.
Abstract
In a context of rising temperatures and considering its impact on the quality of life, the climate component has become an important factor to take into account in the modeling of mortality rates. The aim of this thesis is to quantify the impact of climate change on protection and savings portfolios of certain regions within PartnerRe, as well as analysing the probable gap between the various climate change scenarios especially on actuarial hypothesis. The regions in question are the United Kingdom, Europe, Middle East and Latin America. The conducted study involves integrating the temperature component into the standard Lee-Carter model (1992) while ensuring its significance. After validating the model, it is recommanded to predict incidence rates up to the year 2100, taking into account different temperature rise predictions published by the IPCC (GIEC). On the other hand, the financial impact is measured through the Best Estimate Liabilities under Solvency II.
